Gründe:

I. Die Kläger und Beschwerdeführer (Kläger) beantragten vor dem Finanzgericht (FG) zunächst mit Schreiben vom 28. Februar 2006, der Beklagte und Beschwerdegegner (das Finanzamt --FA--) möge veranlasst werden, die Akten an das FG herauszugeben. Nach der Aktenübersendung beantragten die Kläger Akteneinsicht unter dem 26. März und 29. April 2006. Der Präsident des FG stellte mit Schreiben vom 10. Mai 2006 an die Prozessvertreter eine Akteneinsicht in Aussicht, sobald die erst am 21. März 2006 vorgelegten umfangreichen Akten seitens des FG durchgesehen seien, um eventuell sachgerechte Hinweise und/oder Auflagen erteilen zu können. Außerdem bat er um Auskunft, an welcher von mehreren genannten Stellen die Akteneinsicht gewünscht werde.

Mit ihrer Beschwerde beantragen die Kläger die "Herbeiführung eines Beschlusses gem. § 132 FGO, welcher zur Beschlussfassung des Finanzgerichts X gem. § 86 III FGO führt". Außerdem erheben die Kläger Gehörsrüge gemäß § 133a der Finanzgerichtsordnung (FGO).

II. Die Beschwerde ist nicht statthaft. Gemäß § 128 Abs. 1 FGO steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an den Bundesfinanzhof (BFH) zu gegen Entscheidungen des FG, des Vorsitzenden oder Berichterstatters, die nicht Urteile oder Gerichtsbescheide sind.